非线性倒向随机发展方程之适应解

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非线性倒向随机发展方程之适应解

文章导航 > 武汉大学学报 ● 信息科学版 > 1996 > 21(2): 194-198

钟六一. 非线性倒向随机发展方程之适应解[J]. 武汉大学学报 ● 信息科学版, 1996, 21(2): 194-198.

引用本文:

钟六一. 非线性倒向随机发展方程之适应解[J]. 武汉大学学报 ● 信息科学版, 1996, 21(2): 194-198.

Zhong Liuyi. Adapted Solution of a Backward Nonlinear Stochastic Evolution Equation[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 1996, 21(2): 194-198.

Citation:

Zhong Liuyi. Adapted Solution of a Backward Nonlinear Stochastic Evolution Equation[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 1996, 21(2): 194-198.

非线性倒向随机发展方程之适应解

钟六一

武汉测绘科技大学基础课部, 武汉市珞喻路39号 430070

作者简介:
钟六一,男,30岁,讲师,现从事随机分析及金融数学等研究。

中图分类号: O211.63;O175.29

Adapted Solution of a Backward Nonlinear Stochastic Evolution Equation

Zhong Liuyi

Dept. of Basic Courses, WTUSM, 39 Luoyu Road, Wuhan, China, 430070

摘要: 讨论了非线性倒向随机发展方程x_(t)+∫_t^Tf(s,x_(s),y_(s))ds+∫_t^Ty_(s)dW_(s)=X在一组广义Lipschitz条件局部满足的情况下适应解的局部及整体存在唯一性,同时得到此条件下适应解几乎处处有界的结论。
- 倒向随机发展方程 /
- 适应解 /
- 存在唯一性
Abstract: In this paper,we study the following kind of backward nonlinear stochastic evolution equation x_(t)+∫_t^Tf(s,x_(s),y_(s))ds+∫_t^Ty_(s)dW_(s)=X Under a rather mild assumption,only a local condition is satified.Local and global existence and uniqueness results are obtained.Where(Ω,F,P,W,F_t)is a stan-dard Wiener process,for any given(x,y),f(·,x·y)is an F_t-adapted process, and X is F_t-measurable.
- a backword stochastic evolution equation /
- adapted solution /
- existence and uniqueness

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非线性倒向随机发展方程之适应解

钟六一

武汉测绘科技大学基础课部, 武汉市珞喻路39号 430070

作者简介:
钟六一,男,30岁,讲师,现从事随机分析及金融数学等研究。

收稿日期: 1995-11-20
刊出日期: 1996-02-05

中图分类号: O211.63;O175.29

关键词:

倒向随机发展方程 /

存在唯一性

摘要: 讨论了非线性倒向随机发展方程x_(t)+∫_t^Tf(s,x_(s),y_(s))ds+∫_t^Ty_(s)dW_(s)=X在一组广义Lipschitz条件局部满足的情况下适应解的局部及整体存在唯一性,同时得到此条件下适应解几乎处处有界的结论。

English Abstract

钟六一. 非线性倒向随机发展方程之适应解[J]. 武汉大学学报 ● 信息科学版, 1996, 21(2): 194-198.

引用本文:

钟六一. 非线性倒向随机发展方程之适应解[J]. 武汉大学学报 ● 信息科学版, 1996, 21(2): 194-198.

Zhong Liuyi. Adapted Solution of a Backward Nonlinear Stochastic Evolution Equation[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 1996, 21(2): 194-198.

Citation:

Zhong Liuyi. Adapted Solution of a Backward Nonlinear Stochastic Evolution Equation[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 1996, 21(2): 194-198.

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